В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение ), а обобщают под один термин - дивергенция (расхождение ). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья . Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение ), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через , то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией , в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином - дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы , выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI :

А вот так на стохастике :

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев ) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI :

Конвергенция на стохастике :

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи
2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню:) который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече - высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать - не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом:)

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это - дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD .

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает:)

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюмирую

1. Дивергенция - расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
2. Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
3. Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
4. Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
5. Конвергенция - схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
6. Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
7. Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
8. Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
9. Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
10. Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение ), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение ). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья . Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение ), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

• MACD гистограмма
• Cтохастик

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через , то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией , в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином — дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы , выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI :

А вот так на стохастике :

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев ) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих максимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

1. Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

Имеется в виду следующее:

1. Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
2. Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
3. Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:

Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

Конвергенция

Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

Конвергенция на RSI :

Конвергенция на стохастике :

Правила торговли конвергенций

Торгуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:

На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

Алгоритм так же прост:

1. Ждем появления сигнальной свечи
2. Ждем формирование локального максимума и его пробоя
3. Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

Особенности торговли дивергенций и конвергенций.

Чтобы не продолжать развозить пост в простыню:) который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:

Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

Конвергенция высокой разрядности. Четверная конвергенция.

Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече — высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать — не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом:)

Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это — дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD .

Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает:)

Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

Резюмирую

1. Дивергенция — расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а на графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
2. Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
3. Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
4. Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
5. Конвергенция — схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
6. Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
7. Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
8. Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
9. Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
10. Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции

Дивергенция является одной из наших любимых торговых концепций, потому что она предоставляет очень надёжные и высококачественные сигналы, которые можно использовать в комбинации с другими торговыми инструментами и концепциями.

В RSI сравнивается средний прирост и среднее падение за определённый период. Например, если у вас в RSI установлено значение 14, будут сравниваться бычьи и медвежьи свечи среди последних 14 свечей.

Когда значение RSI низкое, это значит, что из последних 14 свечей медвежьих свечей было больше, и они были сильнее, чем бычьи.

Если же значение RSI высокое, это означает, что среди последних 14 свечей больше и сильнее были бычьи.

#2 Когда образуется дивергенция RSI

Знание того, когда индикатор показывает высокие или низкие значения, является важным при интерпретации дивергенций.

Мы обычно призываем трейдеров смотреть за линии индикаторов для изучения того, что происходит на самом деле.

Во время трендов вы можете использовать RSI, чтобы сравнивать отдельные трендовые волны и, таким образом, определять силу тренда.

На скриншоте ниже показаны все три сценария

1. Как правило, RSI создаёт новые, более высокие максимумы во время здоровых и сильных бычьих трендов. Это означает, что в последней трендовой волне было больше бычьих свечей, и они были крупнее по сравнению с предыдущей волной.
2. Если RSI формирует подобные максимумы во время восходящего тренда, это означает, что моментум тренда не изменился. Когда RSI создаёт равную по высоте вершину, это не квалифицируется как расхождение, и просто означает, что сила восходящего тренда всё ещё стабильно растёт. Повышающиеся максимумы в RSI не говорят о развороте или слабости. Они всего лишь показывают, что тренд будет развиваться дальше без резких изменений.
3. Когда вы видите, что цена во время бычьего тренда формирует более высокую вершину, но на индикаторе RSI образуется более низкая вершина, это означает, что последние бычьи свечи были не такими сильными, как предшествующее ценовое действие, и тренд теряет моментум. Именно это мы называем дивергенцией или расхождением, и на скриншоте ниже расхождение сигнализировало о конце восходящего тренда о возможном начале нисходящего тренда.

#3 Обычный технический анализ ошибочен

Классический технический анализ говорит о том, что тренд существует, когда цена формирует более высокие вершины.

Но, как очень часто бывает, общепринятое представление не совсем правильное и слишком многое упрощает.

Трейдер, который при анализе цен полагается только на максимумы и минимумы, часто пропускает важные подсказки и не до конца понимает динамику рынка.

Даже если тренд на первый взгляд выглядит “здоровым ” (на графике видно более высокие максимумы и более высокие минимумы), если взглянуть глубже, может оказаться, что он при этом теряет моментум.

Таким образом, дивергенция на индикаторе моментума говорит о том, что динамика в тренде меняется и что потенциальный конец тренда может быть близок, хотя на графике этого ещё не видно.

Как торговать по дивергенции – оптимальные точки входа

Мы торгуем только по разворотам , и сделки, которые образуются в начале нового тренда после дивергенции – это наш хлеб.

Дивергенция не всегда приводит к сильному развороту, и часто цена после неё просто вступает в консолидацию с боковым движением. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только о потере моментума, но не обязательно о полном развороте тренда.

Чтобы избежать сделок, которые ни к чему не приведут, мы настоятельно рекомендуем вам добавить в свой арсенал другие подтверждающие критерии и инструменты.

Дивергенция сама по себе не является очень сильным сигналом, и многие трейдеры получают плохие результаты, пытаясь торговать только по ней.

Как и в любой стратегии, вам нужно найти дополнительные факторы конфлюэнтности, чтобы эта стратегия была сильной.

Ниже мы видим, как цена сделала два расхождения, но так и не начала падать. Таким образом, дивергенция просто выделяет краткосрочную консолидацию.

Местоположение в трейдинге является универсальной концепцией, и независимо от вашей торговой системы, добавление фильтра местоположения всегда повышает качество сигналов и сделок.

Вместо того, чтобы открывать сделки только на основании сигнала дивергенции, вы должны дождаться, пока цена не переместится к прежней зоне поддержки или сопротивления, и только затем искать расхождения и изменения тренда для выбора момента входа.

Приведённый ниже скриншот является прекрасным примером. Слева вы видите восходящий тренд с двумя случаями расхождений.

Тем не менее, первый случай оказался полностью неудачным, тогда как второй принёс крупный выигрыш. В чём разница?

При взгляде на более высокий временной интервал на изображении справа мы видим, что первая дивергенция произошла “в вакууме “, а вторая сформировалась на очень важном уровне сопротивления (жёлтая линия и стрелка).

Как трейдер, вы сначала определяете области поддержки и сопротивления, а затем ждёте, когда цена придёт к вам. Такой подход очень существенно повлияет на вашу производительность.

Дивергенция – очень мощная торговая концепция, и трейдер, который понимает, как торговать по ней в правильном рыночном контексте с правильными сигналами, сможет разработать надёжную методику торговли и эффективный способ изучения ценового движения.

– это система, набор определенных правил, которыми руководствуется трейдер при заключении сделок. Независимо от вида анализа, выбранных валютных пар и индикаторов, которыми пользуется трейдер. Каждый день на рынке заключаются тысячи сделок: одни являются прибыльными, другие наоборот. Что мы увидим, взглянув внутрь этого сложного механизма? Одной из главных пружин, без которой невозможно функционирование всего процесса торговли на Forex, является торговая стратегия. Именно она помогает трейдеру получать прибыль.

Возможно ли торговать, не основываясь ни на какой стратегии, так сказать, случайным образом ? Возможно, но по итогам месяца можно получить такой же «случайный» результат. Иными словами, торговля вообще без стратегии непрогнозируемая и дает такую же вероятность положительного результата по итогам месяца, квартала или года.

Изучив азы торговли, необходимую терминологию, принципы, существующие индикаторы и другие важные на начальном этапе трейдинга моменты, Forex-трейдер сталкивается с вопросом: «А как, собственно, торговать? По какому принципу входить и выходить из сделки? На какие индикаторы ориентироваться? Что взять за основу?». В итоге таких размышлений трейдер приходит к выводу, что для успешной торговли все-таки необходимо выбрать чужую торговую стратегию или разработать собственную. В данной статье мы поговорим об одной такой.

Торговля на дивергенциях

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и Стохастика . Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) — модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Рис. 1. Техническая дивергенция.

Фактически, с помощью одной лишь дивергенции трудно определить конкретный момент разворота тренда. Очень часто бывают ситуации, когда тренд просто делает «откат», чтобы через некоторое время снова двинуться в прежнем направлении. Например, при растущем тренде цена может делать новые, более высокие максимумы, а индикатор — образовывать все новые, более низкие пики. Таким образом, дивергенция усиливается. Цена, тем не менее, движется в одном направлении, и двигаться она так может сколь угодно долго. Определиться с выбором точки входа в рынок нам помогут полосы Боллинджера . С помощью использования данного индикатора и дивергенции в тандеме можно с большой долей вероятности утверждать о скором развороте тренда.

Итак, для анализа нам понадобятся 20-периодные полосы Боллинджера с отклонением 2SD и осциллятор Стохастик . Непринципиально использовать именно , можно подобрать любой другой удобный для вас индикатор осцилляторного типа, который способен показывать дивергенции. Работать рекомендуется на часовых графиках, чем старше таймфрейм, тем лучше.

Механизм работы торговой стратегии

1. Для совершения покупки трейдер ждет комбинацию двух сигналов:
a. Цена делает очередной глубокий минимум, а Стохастик в этот момент образует также дно, но по сравнению с предыдущими, оно будет более высоким.
b. Предыдущая свеча закрывается за пределами нижней полосы Боллинджера, текущая свеча – выше нижней полосы.

4. Прибыль закрывается по частям, т.е. в рынок трейдеру необходимо зайти двумя позициями с равными размерами лота. Прибыль по первой сделке фиксируется при достижении ценой верхней полосы Боллинджера, либо когда цена будет около верхней полосы, но на Стохастике появится дивергенция на продажу. Прибыль по второй сделке двигается , размер которого устанавливается по личному усмотрению.
5. Для сделок на продажу механизм будет обратным.

Рис. 2. Правила открытия и закрытия сделок по торговой стратегии.

Есть еще одна важная деталь, о которой стоит упомянуть. Перед совершением сделок важно брать во внимание более «старший» таймфрейм валютной пары , по которой вы торгуете. Не стоит торговать против сильного импульса движения цены на нем. Велик риск получить убытки.

Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли. Она очень проста и освоить её сможет каждый желающий. Однако вместе с тем, эта стратегия (при правильном её применении в сочетании с грамотным управлением капиталом) способна стать для вас самым настоящим золотым дном.

Для начала немного о том, что такое дивергенция.

В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором (обычно в этих целях используют индикаторы осцилляторного типа).

Ниже мы рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто. Зато если трейдер научится правильно распознавать его и добавит толику терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать.

И еще, дивергенция имеет несколько видов. В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция (на наш взгляд это наиболее сильный её вид).

Как распознать дивергенцию на ценовом графике

Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.

Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.

Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.

Какие инструменты вам потребуются

Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие осцилляторы как , , стохастик.

Суть любого индикатора осцилляторного типа (осциллятора) сводится к тому, что он даёт свою интерпретацию ценового движения, колеблясь в строго ограниченном диапазоне (обычно от -1 до 1 или от 0 до 100%). Это отчётливо видно на рисунке выше.

Благодаря использованию осцилляторов, трейдер может отчётливо видеть моменты перекупленности и перепроданности торгуемого финансового инструмента.

В те моменты времени, когда график осциллятора находится вблизи верхней границы своего диапазона – имеет место перекупленность. То есть, другими словами, рынок насытился и спрос угас.

А когда график осциллятора приближается к своей нижней границе, на рынке наблюдается перепроданность. Это означает, что ресурсы продавцов истощились и, соответственно, говорит о повышении спроса на торгуемый финансовый инструмент

Основным недостатком, при этом, является тот факт, что осцилляторы (впрочем как подавляющее большинство остальных индикаторов технического анализа) дают свои сигналы с небольшим запаздыванием.

Говоря другими словами, осцилляторы лишь констатируют произошедшие изменения в конъюнктуре рынка, но не предвосхищают их

Чудесным исключением из этого правила являются те сигналы, которые осцилляторы подают в виде дивергенции. Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены. Именно это, в первую очередь, обуславливает огромную ценность подобного рода сигналов для трейдера.

А теперь просто откройте один из вышеперечисленных индикаторов под графиком цены и приступайте к работе.

Стратегия торговли с использованием классической дивергенции

С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли с её использованием.

На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции. Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD . Это явный признак того что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции. На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.

Итак, покупать в данном случае можно либо на пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков устанавливается на уровне последнего минимума цены. Ордер устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал stop loss минимум в 2 раза. В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового терминала как .

Аналогичным образом ведётся торговля и на медвежьей дивергенции. На нижеприведённом рисунке вы можете видеть два последовательно восходящих максимума цены, которым соответствуют два максимума на графике осциллятора. При этом отчётливо видно, что осциллятор рисует эти максимумы один ниже другого. Это вполне определённо говорит о том, что восходящий ценовой тренд исчерпал все свои силы и наступает его завершение.

Позицию можно открыть на уровне предыдущего ценового минимума, уровень stop loss выставляется на уровне последнего ценового максимума, а take profit – на уровне превышающем значение stop loss как минимум в два раза.

Ну вот и всё! Как и говорилось в названии статьи, это простая стратегия торговли, но, несмотря на свою простоту – весьма эффективная. Используя её в своей торговле, вкупе с разумными правилами (money management) вполне можно выйти на стабильную прибыль.

Успехов в торговле и стабильного вам профита!